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如果您收到恐吓短信，可以考虑向当地的公安机关报案或者向相关部门举报。具体的举报途径可以根据您所在地的具体情况而有所不同，以下是一些可能的途径。
1、公安机关：您可以向所在地的公安机关报案，提供相关证据，如短信记录、通话记录等，请求警方介入调查。
2、消费者权益保护部门：如果您认为网贷平台存在不当行为，也可以向当地的消费者权益保护部门投诉举报。
3、网络不良与垃圾信息举报受理机构：您还可以向12321网络不良与垃圾信息举报受理机构进行举报，他们会协助处理此类问题。
在处理此类问题时，建议您保持冷静，不要恐慌，及时保留相关证据，如短信记录、通话记录等，以便后续处理，也要尽快与网贷平台联系，说明情况，寻求解决方案。
信息仅供参考，如果您对此类问题存在疑问，建议您咨询法律相关专业人士，具体的相关信息，您可以向当地有关部门进行咨询。